Mengintip Strategi Turtle Trading yang Legendaris

Pada tahun 1983, trader legendaris Richard Dennis dan William Eckhardt mengadakan eksperimen berjuluk “turtle” untuk membuktikan bahwa siapa saja bisa dilatih untuk menjadi trader andal. Eksperimen itu terbukti sukses, meluluskan dua kelompok trader yang menghasilkan lebih dari USD175 juta dalam tempo lima tahun saja.

Pertanyaannya, bagaimana detail strategi Turtle Trading yang diajarkan oleh Dennis dan Eckhardt? Bisakah kita menirunya? Informasi paling lengkap mungkin hanya dapat diakses oleh para peserta pelatihan Turtle Trading. Namun, ada beberapa buku yang membahas mengenai aspek-aspek inti strategi Turtle Trading.

Mengintip Strategi Turtle Trading yang Legendaris

Turtle Trading pada dasarnya tergolong strategi trading yang mengikuti tren (trend-following). Trader direkomendasikan untuk membeli suatu aset (saham, forex, atau kontrak komoditas) yang mengalami breakout, kemudian melakukan jual (sell) saat terjadi retracement.

Michael Covel dalam buku “The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results (2007)” memaparkan sedikitnya tujuh (7) aturan spesifik dalam strategi Turtle Trading:

  1. Buat keputusan trading dengan memerhatikan pergerakan harga, dan bukan dengan mengandalkan informasi dari komentator di media massa.
  2. Bersikaplah fleksibel dalam menentukan parameter untuk sinyal beli dan jual.
  3. Ujilah beberapa parameter yang berbeda pada aset-aset trading yang berbeda untuk menemukan sistem trading yang paling baik bagi setiap trader secara personal.
  4. Buatlah rencana exit dalam waktu bersamaan dengan merencanakan entry. Rencana exit ini mencakup take profit (TP) dan cut loss (CL).
  5. Gunakan indikator Average True Range (ATR) untuk menghitung volatilitas, kemudian manfaatkanlah untuk memasang posisi dengan ukuran trading (position sizes) yang berbeda-beda.
  6. Pasanglah posisi dengan lot lebih banyak pada pasar yang memiliki volatilitas lebih rendah, kemudian kurangi lot trading pada pasar yang lebih volatile.
  7. Jangan pernah mempertaruhkan lebih dari 2% nilai akun dalam satu posisi trading.
Baca Juga:   Kurs Dollar Hari Ini - Senin, 08 Agustus 2022

Strategi trend-following plus ketujuh aturan di atas berhasil membuahkan laba berlipat ganda bagi para peserta pelatihan Turtle Trading yang diadakan oleh Richard Dennis dan William Eckhardt. Namun, itu tak lantas berarti strategi ini 100% akurat.

Strategi Turtle Trading memiliki kelemahan utama berupa drawdown yang besar. Para pelaku Turtle Trading konon bisa memasang posisi tepat sebanyak antara 40%-50%, sedangkan sisanya harus siap menghadapi drawdown. Pasalnya, pembukaan posisi trading dalam strategi ini mengandalkan reli harga pasca-breakout yang mungkin gagal terealisasi lantaran “false breakout“.

Apabila Anda berminat untuk menerapkan strategi Turtle Trading, Anda harus punya manajemen modal (money management) yang mantap. Selalu siap mental untuk menghadapi risiko drawdown yang besar jika ingin mendapatkan keuntungan yang besar pula.

Tagged With :

Leave a Comment